Scoring de crédito : herramienta para la evaluación de riesgo de crédito en entidades financieras
Datum
2018-07-25Autoren
Caicedo Carbonell, María CamilaDirektor
Londoño Bedoya, David AndrésEvaluator
Emile Stellian, Remi JeanHerausgeber
Pontificia Universidad Javeriana
Fakultät
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Programm
Maestría en Economía
Erhaltener Titel
Magíster en Economía
Typ
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría
COAR
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Citación
Metadata
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Zusammenfassung
El scoring de crédito utilizado por algunas entidades financieras, es un modelo estadístico que ordena a los clientes según sus características de perfil para asignarles una puntuación o una probabilidad de mora. Con el presente documento se busca mejorar dicha herramienta teniendo en cuenta variables macroeconómicas; así mismo lograr una herramienta más robusta en el análisis que de cierta manera ayude atenuar contingencias que puedan afectar considerablemente la cartera de la institución financiera. Se emplea un modelo lineal generalizado para datos panel con el fin de determinar que variables macroeconómicas ayudarían a predecir mejor un eventual impago. El trabajo encuentra evidencia empírica a favor de la significancia de algunas variables macroeconómicas (tasa interés (-), inflación (+) y desempleo (+)).
Abstrakt
The credit scoring used by some financial institutions is a statistical model that orders customers according to their profile characteristics to assign a moratorium score or probability. This document seeks to improve the tool taking in mind the macroeconomic variables, and also to achieve a stronger tool in the analysis, that somehow helps to mitigate contingencies that significantly affect the financial institution portfolio. A generalized linear model for panel data is used to determine which macroeconomic variables would help to better predict a possible default. The paper finds empirical evidence in favor of some macroeconomic variables significance (interest rate (-), inflation (+) and unemployment (+)).
Themen
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicasRiesgo del crédito
Crédito
Instituciones financieras
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