Poder predictivo de la curva de rendimientos sobre la actividad económica en Colombia
Date
2017-12-06Les auteurs
Espitia Murcia, Felipe EstebanDirecteur
Penagos Londoño, Gabriel IgnacioÉditeur
Pontificia Universidad Javeriana
Faculté
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Programme
Maestría en Economía
Titre obtenu
Magíster en Economía
Type
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría
COAR
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résumé
El análisis de la estructura de tasas de interés derivado de la curva de rendimientos del mercado de deuda pública colombiana ha originado diversos estudios en el principio del siglo XXI, momento en el cual este mercado se encontraba en un desarrollo primario en nuestro país. Así, el presente documento pretende analizar este mercado, el cual ha obtenido una mayor profundidad financiera, por medio del estudio de la estructura de tasas que puede dividirse a) en las expectativas y b) en la prima de tasas, utilizando información de la curva cero cupón de los bonos TES clase B denominados en pesos colombianos e indicadores líderes de la economía colombiana para el periodo 2006m11 - 2016m6. Los resultados sugieren que existe un poder predictivo del diferencial de tasas sobre la actividad económica colombiana y que el componente de expectativas del diferencial resulta ser el de mayor capacidad de predicción de la evolución de la economía del país.
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