Caracterización del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) mediante simulación basada en agentes (ABS)
Visualizar/ Abrir
Data
2012Autor(es)
Gil Berrocal, Álvaro AntonioDirector(es)
Ruíz García, Jorge EnriquePublisher
Pontificia Universidad Javeriana
Faculdade
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Programa
Maestría en Economía
Título obtido
Magíster en Economía
Tipo
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría
COAR
Tesis de maestríaCompartilhe este registro
Citación
Metadata
Mostrar registro completo
Documentos PDF
Resumo
El presente estudio trata sobre la bolsa de valores de Colombia utilizando simulación basada en agentes para construir un mercado artificial que permite replicar el índice general de la bolsa de valores (IGBC) en cuanto a sus momentos estadísticos se refiere. La serie de referencia es primero segmentada utilizando el algoritmo de suma iterativa de cuadrados (ICSS), lo que permite identificar cuatro estados fundamentales (crecimiento, estabilidad, nerviosismo y crisis). El modelo permite replicar el mercado en estado estable e incorpora choques que afectan la percepción de los agentes, lo que se traduce en cambios generalizados en los valores del índice que replican cambios entre los diferentes estados.
Google Analytics Statistics
Collections
- Maestría en Economía [313]