Inflación, tasa de interés y tasa de cambio en Colombia un enfoque a través de las expectativas
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Fecha
2012Autor(es)
Cabrera González, Luis EnriqueDirector(es)
Salazar Sáenz, José MauricioPublicador
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Programa
Maestría en Economía
Título obtenido
Magíster en Economía
Tipo
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría
COAR
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Citación
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Resumen
El objetivo principal de este trabajo es proponer una metodología para estimar las expectativas de inflación en Colombia. El análisis se enmarca en un modelo basado en Hamilton (1985) en el que se describen las dinámicas conjuntas de la tasa de interés ex ante, y las expectativas de inflación y devaluación. Para la estimación del modelo planteado en el presente estudio y de las expectativas que de él se derivan, se utilizó un método conjunto de Filtro de Kalman y optimización. Se encontraron las series para las expectativas de inflación y devaluación para Colombia, y se pudo confirmar la relevancia de la metodología propuesta.
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