El modelo CreditRisk+
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Data
2015Autore
Bayona Rodríguez, HernandoDirettore
Plazas, Jorge AndrésPublishers
Pontificia Universidad Javeriana
facoltà
Facultad de Ciencias
programma
Matemáticas
Titolo ottenuto
Matemático (a)
Tipo
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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Sommario
El principal objetivo de la modelación del riesgo _financiero es estimar la distribución de pérdidas de los portafolios y de esta manera poder calcular, bajo cierto nivel de confianza, diversas medidas de riesgo tales como Perdidas Esperadas (PE), Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicionado (cVaR) o Expected Shortfall (ES). En el caso particular de riesgo de crédito, el modelo CreditRisk+ (CR+) es uno de los más empleados. Además ha sido objeto de numerosos estadios. Este documento presenta con detalle el modelo CR+ estándar al que se le agrega una mixtura de Polisón con el objeto de incluir facto- res de riesgo sistémico. Adicionalmente, se desarrolla el modelo CR+ usando la trasformada de Fourier y se presenta una implementación del modelo vía transformada Rápida de Fourier (FFT).
Astratto
The main objective of risk modeling _financiero is to estimate the loss distribution of portfolios and thus to calculate, under certain confidence level, various risk measures such as expected losses (PE), Value at Risk (VaR) and value at Risk Conditioning (CVaR) or Expected Shortfall (ES). In the case of credit risk, the CreditRisk + (CR +) model is one of the most employees. He has also been the subject of numerous stadiums. This paper presents in detail the CR + standard model to which is added a mixture of Bustle in order to include beef systemic risk factors. In addition, the CR + model is developed using the Fourier transform and an implementation of the model is presented via fast Fourier transform (FFT) transformed.
Tema
Matemáticas - Tesis y disertaciones académicasRiesgo (Finanzas) - Modelos matemáticos
Transformaciones de Fourier
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