Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos : una estimación a partir de un modelo GARCH multivariado
Datum
2015Autoren
Bustillo Mendoza, Oscar JoséDirektor
Valbuena, GuillermoHerausgeber
Pontificia Universidad Javeriana
Fakultät
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Programm
Maestría en Economía
Erhaltener Titel
Magíster en Economía
Typ
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría
COAR
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Citación
Metadata
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Zusammenfassung
En este trabajo se analiza la volatilidad esperada de los retornos diarios de algunos precios de commodities energéticos junto con variables económicas, con el fin de obtener el mejor pronóstico utilizando un modelo GARCH Multivariado. Debido a la importancia de estos commodities para los países y que sus precios afectan en gran medida la producción y el consumo, es relevante realizar un análisis con el fin que se puedan establecer un manejo adecuado del riesgo asociado. Se parte de un análisis descriptivo de las variables, se sigue con un análisis econométrico univariado para finalizar con la modelación Multivariada.
Abstrakt
This paper analyses the expected volatility of the daily returns of some energy commodities prices with economics variables in order to get the best forecast using a Multivariate Garch. The importance of these commodities for all the Countries and because their prices affect production and consumption, is relevant conduct an analysis in order to be able to establish an appropriate management of associated risk. As a starting point descriptive analysis is made, it follows a univariate econometric analysis to end with the multivariate modeling.
Schlüsselwörter
Commodities energéticosVolatilidad
Modelos de series de tiempo
Modelos multivariados GARCH
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- Maestría en Economía [312]