Listar por director
Mostrando registros 1-1 de 1
-
Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos : una estimación a partir de un modelo GARCH multivariado
(Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Maestría en Economía, 2015)En este trabajo se analiza la volatilidad esperada de los retornos diarios de algunos precios de commodities energéticos junto con variables económicas, con el fin de obtener el mejor pronóstico utilizando un modelo GARCH ...