Medidas de riesgo cambiario en Colombia
Date
2023-08-29COAR
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English Title
Exchange risk measures in ColombiaResumen
En este trabajo hacemos un análisis comparativo entre las medidas de riesgo de Valor en Riesgo (VaR), Expected Shortfall (ES) y las Medidas de Riesgo Espectral (SRM) las cuales son medidas que toman en cuenta la aversión al riesgo del usuario. En nuestro análisis, revisamos el riesgo al que se exponen los retornos de un portafolio en Colombia con activos en moneda extranjera, dadas las fluctuaciones del tipo de cambio respecto al Peso Colombiano. Así mismo, denotamos las diferencias, limitaciones y críticas a cada medida de riesgo discutidas en la literatura.
Abstract
In this paper, we make a comparative analysis between the risk measures of Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES), and Spectral Risk Measures (SRM), which are measures that take into account the risk aversion of the user. In our analysis, we review the risk to which the returns of a portfolio in Colombia with assets in foreign currency are exposed, given the fluctuations of the exchange rate to the Colombian Peso. Likewise, we denote the differences, limitations, and criticisms of each risk measure discussed in the literature.
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- Maestría en Economía [308]
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