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Efecto de los choques inflacionarios en el riesgo de crédito en Colombia 2006 - 2024

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dc.contributor.advisorJaulín Méndez, Oscar Fernando
dc.contributor.authorAcevedo Rojas, Edward Fabian
dc.contributor.evaluatorSarmiento Sabogal, Julio Alejandro
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.coverage.temporal2006 - 2024spa
dc.date.accessioned2024-10-21T13:01:39Z
dc.date.available2024-10-21T13:01:39Z
dc.date.created2024-10-09
dc.description.abstractEste documento analiza la relación y los efectos de los choques inflacionarios en la calidad de la cartera, de riesgo de crédito en Colombia desde 2006 hasta 2024. Además de la inflación, el estudio examina los choques en las tasas de interés, tanto interna como externa, la actividad económica y el desempleo. Utilizando la metodología de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR), los resultados indican que las variables macroeconómicas, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa de interés, impactan en la cartera vencida (NPLs). Sin embargo, aunque un aumento en la inflación (IPC) conduce a un incremento en los NPLs, este choque no es lo suficientemente significativo como para determinar los movimientos del riesgo de crédito, a diferencia de la actividad económica. La relevancia de esta investigación radica en su examinación de los efectos de los choques externos en los NPLs en Colombia, durante un período considerable de tiempo, incluyendo eventos recientes como la pandemia, la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente, temas que han sido poco explorados en la literatura actual. Finalmente, el estudio concluye que, si bien existe una relación causal entre la inflación y el riesgo de crédito, el comportamiento observado está influenciado principalmente por choques exógenos en la actividad económica, más que por los choques inflacionarios.spa
dc.description.abstractenglishThis document analyzes the relationship and effects of inflationary shocks on the quality of credit risk portfolios in Colombia from 2006 to 2024. In addition to inflation, the study examines shocks to domestic and external interest rates, economic activity, and unemployment. Using the Structural Vector Autoregressive (SVAR) methodology, the results indicate that macroeconomic variables, such as the Consumer Price Index (CPI) and interest rates, impact Non-Performing Loans (NPLs). However, although an increase in inflation (CPI) leads to a rise in NPLs, this shock is not significant enough to determine credit risk movements, as the economic activity does. The relevance of this research lies in its examination of the effects of external shocks on NPLs in Colombia, during a considerable period of time, including recent events such as the Pandemic, Ukraine and Middle East war, subjects that have been underexplored in the current literature. Lastly, the study concludes that while a causal relationship exists between inflation and credit risk, the behavior observed is primarily influenced by exogenous shocks to economic activity, rather than inflationary shocks.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Banca y Finanzasspa
dc.formatPDFspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Pontificia Universidad Javerianaspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javerianaspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.javeriana.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10554/68580
dc.language.isospaspa
dc.publisherPontificia Universidad Javerianaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.publisher.programMaestría en Banca y Finanzasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenceAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.rights.localDe acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.spa
dc.source.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subjectSVARspa
dc.subjectCartera vencidaspa
dc.subjectCartera sistema financierospa
dc.subjectInflaciónspa
dc.subjectTasa de interésspa
dc.subject.armarcMaestría en banca y finanzas - Tesis y disertaciones académicasspa
dc.subject.armarcTasas de interés - Colombia - 2006-2024spa
dc.subject.armarcTasa de cambio - Colombia - 2006-2024spa
dc.subject.armarcRiesgo del crédito - Colombia - 2006-2024spa
dc.subject.armarcInflación - Colombia - 2006-2024spa
dc.subject.keywordStructural VARspa
dc.subject.keywordNon-Performing loansspa
dc.subject.keywordTotal gross portfoliospa
dc.subject.keywordInflationspa
dc.subject.keywordInterest ratespa
dc.titleEfecto de los choques inflacionarios en el riesgo de crédito en Colombia 2006 - 2024spa
dc.title.englishEffect of Inflationary Shocks on Credit Risk in Colombia 2006 - 2024spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestríaspa

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