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Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo

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dc.contributor.authorPerez Fructuoso, María José; Universidad a Distancia de Madrid (Madrid Open University, UDIMA).
dc.date.accessioned2018-02-24T15:35:22Z
dc.date.accessioned2020-04-15T19:23:18Z
dc.date.available2018-02-24T15:35:22Z
dc.date.available2020-04-15T19:23:18Z
dc.date.created2015-11-30
dc.description.abstractEste artículo propone un modelo continuo para determinar el índice de pérdidas aseguradas desencadenante de los Insurance-Linked Securities, ILS. Para ello, se considera que la cuantía total de la catástrofe cubierta en la emisión, está formada por la suma de dos variables aleatorias, la cuantía declarada de siniestros y la cuantía de siniestros pendiente de declarar. La hipótesis central del modelo se basa en suponer un decrecimiento temporal de esta última cuantía, proporcional a una función exponencial, que denominamos tasa de declaración de siniestros asintótica. La dinámica de este decrecimiento la representamos a través de un movimiento browniano geométrico y la cuantía declarada de siniestros, numerador de la ratio de pérdidas que se quiere determinar, se obtiene por diferencia entre la cuantía de siniestros pendiente de declarary la cuantía total de la catástrofe.spa
dc.description.abstractenglishThis article proposes a continuous model to determine the loss-index-trigger of Insurance-Linked Securities (ILS). To this aim, we consider that the total amount of the thus covered catastrophe results from the sum of two random variables, the reported claims amount and the reported-but-not-yet-reported claims amount. The central hypothesisof our model assumes a temporary decrease of the latter, proportional to an exponential function that we call asymptotic reporting claims rate. We represent the dynamics of this decrease through a geometric Brownian motion, wheras the reported claims amount, numerator of the loss ratio intended to be determined, is obtained by the difference between the incurred-but-not-yet-reported claims amount and the catastrophe’s total amount.eng
dc.formatPDFspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifierhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064
dc.identifier10.11144/Javeriana.ris43.cipc
dc.identifier.issn2500-7556
dc.identifier.issn0123-1154
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10554/27382
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Javerianaspa
dc.relation.citationissueRevista Ibero-Latinoamericana de seguro; Vol. 24, Núm. 43 (2015)spa
dc.relation.urihttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064/13365
dc.rightsCopyright (c) 2016 María José Perez Fructuosospa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenceAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0spa
dc.subjectnsurance-linked securities; cuantía de siniestros pendiente de declarar; cuantía declarada de siniestros, tasa de declaración de siniestros asintótica; índice de pérdidas por catástrofes; movimiento Browniano geométricospa
dc.subjectinsurance-linked securities; incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; geometric Brownian motioneng
dc.titleCálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativospa
dc.title.englishCálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativoeng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.localArtículo de revistaspa

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