Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): análisis de correlación y diversificación de los portafolios de acciones de los tres países miembros en el período 2007-2012

dc.contributornull
dc.contributor.authorRomero-Álvarez, Yaneth Patricia; Institución Universitaria CEIPA
dc.contributor.authorRamírez-Atehortúa, Fabián Hernando; Universidad de Medellín
dc.contributor.authorGuzmán-Aguilar, Diana Sirley; Universidad de Medellín
dc.date.accessioned2018-02-24T15:00:45Z
dc.date.accessioned2020-04-15T18:04:22Z
dc.date.available2018-02-24T15:00:45Z
dc.date.available2020-04-15T18:04:22Z
dc.date.created2013-06-20
dc.description.abstractEn este trabajo se analizan los factores en comúnde los mercados accionarios de los países pertenecientesal Mercado Integrado Latinoamericano, MILA: Chile,Colombia y Perú, con el fin de explorar la existencia de unaposible integración financiera que afecte los beneficios dediversificación para los inversionistas.Para ello, se investigan los rendimientos históricos diariosde las 15 acciones más negociadas en cada uno de ellos, enel período de enero de 2009 a junio de 2012, sobre los cualesse realizan dos evaluaciones: primero, se obtiene el portafolioóptimo en cada país y otro del mercado en conjunto;y segundo, mediante un análisis de componentes principalesen cada país, se determinan el número de factores deriesgo compartidos y la incidencia de cada país en su variación.Encontramos una alta correlación entre los activos delos países, lo cual evidencia una integración financiera querepercute en que los beneficios de una diversificación deportafolios para un inversionista se minimicen. Se esperacontinuar con la aplicación de metodologías novedosas relacionadascon los mercados integrados teniendo en cuentavariables fundamentales que incidan en los resultados.spa
dc.formatPDFspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifierhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/6067
dc.identifier.issn0123-1472
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10554/23602
dc.language.isospa
dc.publisherEditorial Pontificia Universidad Javerianaspa
dc.relation.citationissueCuadernos de Contabilidad; Vol. 14, Núm. 34 (2013)spa
dc.relation.urihttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/6067/4888
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenceAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.subjectHarry Markowitz; diversificación; análisis de componentes principales; integración de mercados de capitalesspa
dc.titleMercado Integrado Latinoamericano (MILA): análisis de correlación y diversificación de los portafolios de acciones de los tres países miembros en el período 2007-2012spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.localArtículo de revistaspa
dc.type.otherArtículo revisado por pares

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