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Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

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dc.contributornull
dc.contributor.authorGrajales Correa, Carlos Alexander; Universidad de Medellín
dc.contributor.authorPérez Ramírez, Fredy Ocaris; Universidad de Medellín
dc.date.accessioned2018-02-24T14:47:36Z
dc.date.accessioned2020-04-15T18:01:46Z
dc.date.available2018-02-24T14:47:36Z
dc.date.available2020-04-15T18:01:46Z
dc.date.created2008-07-01
dc.description.abstractResumenspa
dc.formatPDFspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifierhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3941
dc.identifier.issn1900-7205
dc.identifier.issn0120-3592
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10554/23378
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Javerianaspa
dc.relation.citationissueCuadernos de Administración; Vol. 21, Núm. 36 (2008): Especial Finanzaseng
dc.relation.citationissueCuadernos de Administración; Vol. 21, Núm. 36 (2008): Especial Finanzasspa
dc.relation.citationissueCuadernos de Administración; Vol. 21, Núm. 36 (2008): Especial Finanzaspor
dc.relation.urihttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3941/2911
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenceAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.titleModelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financierasspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.localArtículo de revistaspa
dc.type.otherArtículo revisado por pares

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