Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH
| dc.contributor | null | |
| dc.contributor.author | Giraldo Gomez, Norman; Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-24T14:48:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-15T18:02:34Z | |
| dc.date.available | 2018-02-24T14:48:09Z | |
| dc.date.available | 2020-04-15T18:02:34Z | |
| dc.date.created | 2005-06-14 | |
| dc.description.abstract | Resumen | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273 | |
| dc.identifier.issn | 1900-7205 | |
| dc.identifier.issn | 0120-3592 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/23530 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
| dc.relation.citationissue | Cuadernos de Administración; Vol. 18, Núm. 29 (2005) | eng |
| dc.relation.citationissue | Cuadernos de Administración; Vol. 18, Núm. 29 (2005) | spa |
| dc.relation.citationissue | Cuadernos de Administración; Vol. 18, Núm. 29 (2005) | por |
| dc.relation.uri | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273/4128 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.subject | null | spa |
| dc.title | Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.local | Artículo de revista | spa |
| dc.type.other | Artículo revisado por pares |